V-Lab
正瀚生技GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
129.22%
increased by 11.18%
1周
140.04%
increased by 22.00%
1个月
174.32%
increased by 56.28%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年7月2日 至 2026年9月24日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.02 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.02 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 562.4257 | 0.71 |
| αARCH | 0.1608 | 28.95*** |
| βGARCH | 0.9882 | 61.49*** |
| ν自由度 | 2.0208 | 610.70*** |
0.988
持续性58天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 562.4257 | 0.71 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1608 | 28.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9882 | 61.49*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0208 | 610.70*** |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析