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正瀚生技广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
24.14%
decreased by 0.34%
1周
26.92%
increased by 2.44%
1个月
34.07%
increased by 9.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:23
参数估计
2015年7月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3886 | 3.06*** |
| αARCH | 0.1531 | 4.27*** |
| βGARCH | 0.8058 | 18.72*** |
0.959
持续性16天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3886 | 3.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1531 | 4.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8058 | 18.72*** |
持续性:
0.959
半衰期:
16天
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