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正瀚生技非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
23.06%
decreased by 1.32%
1周
28.15%
increased by 3.77%
1个月
38.73%
increased by 14.35%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:23
参数估计
2015年7月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6786 | 4.99*** |
| αARCH | 0.5346 | 5.97*** |
| βGARCH | 0.5071 | 13.27*** |
| γ杠杆 | -0.2060 | -1.59 |
0.939
持续性11天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6786 | 4.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5346 | 5.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5071 | 13.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2060 | -1.59 |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
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