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正瀚生技乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
23.44%
decreased by 0.81%
1周
28.83%
increased by 4.58%
1个月
40.33%
increased by 16.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:23
参数估计
2015年7月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7109 | 2.51** |
| αARCH | 0.4552 | 6.13*** |
| βGARCH | 0.4897 | 11.72*** |
0.945
持续性12天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7109 | 2.51** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4552 | 6.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4897 | 11.72*** |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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