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和泓服务GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月18日 星期五的波动率预测

1天

94.00%

increased by 7.90%

1周

93.48%

increased by 7.38%

1个月

91.58%

increased by 5.48%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:20

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 和泓服务 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年7月12日 至 2026年9月17日

模型洞察

波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为45天
参数值t统计量
ω常数项0.3394
1.80*
αARCH0.2397
2.87***
βGARCH0.8275
23.97***
γ杠杆-0.1648
-1.57

0.985

持续性

45天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3394
1.80*
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2397
2.87***
β

GARCH

波动率持续性

0.8275
23.97***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1648
-1.57

持续性:

0.985

半衰期:

45天