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和泓服务GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
105.01%
increased by 21.98%
1周
105.12%
increased by 22.09%
1个月
105.58%
increased by 22.55%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:20
参数估计
2019年7月12日 至 2026年9月17日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 321个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.36，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约321天v = 3.36 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 66.0928 | 1.62 |
| αARCH | 0.1292 | 16.51*** |
| βGARCH | 0.9978 | 808.62*** |
| ν自由度 | 3.3606 | 13.22*** |
0.998
持续性321天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 66.0928 | 1.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1292 | 16.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9978 | 808.62*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.3606 | 13.22*** |
持续性:
0.998
半衰期:
321天
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