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和泓服务非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
30.60%
decreased by 2.50%
1周
33.10%
unchanged at 0.00%
1个月
38.69%
increased by 5.59%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:20
参数估计
2019年7月12日 至 2026年9月14日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6176 | 2.27** |
| αARCH | 0.3601 | 3.33*** |
| βGARCH | 0.6797 | 12.31*** |
| γ杠杆 | -0.2287 | -1.85* |
0.925
持续性9天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6176 | 2.27** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3601 | 3.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6797 | 12.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2287 | -1.85* |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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