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和泓服务指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
73.60%
increased by 4.50%
1周
72.10%
increased by 3.00%
1个月
67.88%
decreased by 1.22%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:20
参数估计
2019年7月12日 至 2026年9月17日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1189 | 2.53** |
| αARCH | 0.2041 | 2.85*** |
| βGARCH | 0.9541 | 49.45*** |
| γ杠杆 | 0.0914 | 1.15 |
0.954
持续性15天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1189 | 2.53** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2041 | 2.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9541 | 49.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0914 | 1.15 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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