V-Lab
和泓服务乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
34.00%
decreased by 3.25%
1周
36.29%
decreased by 0.96%
1个月
41.38%
increased by 4.13%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:20
参数估计
2019年7月12日 至 2026年9月14日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7109 | 1.42 |
| αARCH | 0.2697 | 2.77*** |
| βGARCH | 0.6508 | 9.87*** |
0.921
持续性8天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7109 | 1.42 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2697 | 2.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6508 | 9.87*** |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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