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和泓服务非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
89.63%
decreased by 10.30%
1周
88.39%
decreased by 11.54%
1个月
84.11%
decreased by 15.82%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:20
参数估计
2019年7月12日 至 2026年9月17日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1301 | 0.30 |
| αARCH | 0.1712 | 5.86*** |
| βGARCH | 0.8002 | 30.10*** |
| γ杠杆 | -1.3820 | -1.27 |
0.971
持续性24天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1301 | 0.30 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1712 | 5.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8002 | 30.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.3820 | -1.27 |
持续性:
0.971
半衰期:
24天
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