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AV CONCEPT HOLDMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

69.41%

decreased by 2.18%

1周

71.64%

increased by 0.05%

1个月

70.48%

decreased by 1.11%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:20

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of AV CONCEPT HOLD MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年1月2日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口51
αARCH0.1535
3.26***
βGARCH0.4755
3.48***
γ杠杆-0.1001
-1.63
λ₁τ截距2.6565
0.40
λ₂预测调整0.1197
0.42
λ₃τ持续性0.7032
0.97

0.579

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

51
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1535
3.26***
β

GARCH

波动率持续性

0.4755
3.48***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1001
-1.63
λ₁

τ截距

基线长期系数

2.6565
0.40
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1197
0.42
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7032
0.97

持续性:

0.579

半衰期:

1天