V-Lab
AV CONCEPT HOLDGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
53.83%
decreased by 5.65%
1周
55.67%
decreased by 3.81%
1个月
60.02%
increased by 0.54%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:20
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.18，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天v = 3.18 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 17.1823 | 1.68* |
| αARCH | 0.1059 | 4.46*** |
| βGARCH | 0.9241 | 20.42*** |
| ν自由度 | 3.1774 | 2.85*** |
0.924
持续性9天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 17.1823 | 1.68* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1059 | 4.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9241 | 20.42*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.1774 | 2.85*** |
持续性:
0.924
半衰期:
9天
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