V-Lab
AV CONCEPT HOLD非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
57.72%
decreased by 2.24%
1周
58.91%
decreased by 1.05%
1个月
61.46%
increased by 1.50%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:20
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4876 | 3.35*** |
| αARCH | 0.0888 | 4.47*** |
| βGARCH | 0.8145 | 20.22*** |
| γ杠杆 | -1.0224 | -0.69 |
0.903
持续性7天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4876 | 3.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0888 | 4.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8145 | 20.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.0224 | -0.69 |
持续性:
0.903
半衰期:
7天
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