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AV CONCEPT HOLDGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

57.35%

decreased by 1.87%

1周

58.24%

decreased by 0.98%

1个月

60.33%

increased by 1.11%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:20

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of AV CONCEPT HOLD GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年1月2日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
ω常数项1.3143
2.62***
αARCH0.0934
2.61***
βGARCH0.8423
18.30***
γ杠杆-0.0386
-0.76

0.916

持续性

8天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

1.3143
2.62***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0934
2.61***
β

GARCH

波动率持续性

0.8423
18.30***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0386
-0.76

持续性:

0.916

半衰期:

8天