V-Lab
AV CONCEPT HOLD零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
69.00%
decreased by 2.64%
1周
75.01%
increased by 3.37%
1个月
80.06%
increased by 8.42%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:20
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8254 | 5.00*** |
| αARCH | 0.1654 | 4.80*** |
| βGARCH | 0.5392 | 8.18*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.4303 | -1.85* |
| γ2 | 0.6297 | 1.86* |
| γ3 | -0.2454 | -1.41 |
| γ4 | -0.0478 | -0.36 |
| γ5 | 0.3141 | 2.25** |
| γ6 | -0.4782 | -2.63*** |
| γ7 | 0.5147 | 2.65*** |
| γ8 | -0.3840 | -2.80*** |
0.705
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8254 | 5.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1654 | 4.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5392 | 8.18*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.4303 | -1.85* |
| γ2 | 0.6297 | 1.86* |
| γ3 | -0.2454 | -1.41 |
| γ4 | -0.0478 | -0.36 |
| γ5 | 0.3141 | 2.25** |
| γ6 | -0.4782 | -2.63*** |
| γ7 | 0.5147 | 2.65*** |
| γ8 | -0.3840 | -2.80*** |
持续性:
0.705
半衰期:
2天
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