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Ito Yogyo Co Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
117.96%
decreased by 23.54%
1周
111.24%
decreased by 30.26%
1个月
96.88%
decreased by 44.62%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:15
参数估计
2000年3月15日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2054 | 4.13*** |
| αARCH | 0.2690 | 7.15*** |
| βGARCH | 0.6092 | 14.41*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1544 | -0.90 |
| γ2 | 0.4036 | 1.65* |
| γ3 | -0.5312 | -3.42*** |
| γ4 | 0.5482 | 3.38*** |
| γ5 | -0.4566 | -2.60*** |
| γ6 | 0.2212 | 1.01 |
| γ7 | 0.0262 | 0.12 |
| γ8 | -0.3386 | -1.93* |
| γ9 | 0.8141 | 5.69*** |
| γ10 | -0.8091 | -7.42*** |
0.878
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2054 | 4.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2690 | 7.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6092 | 14.41*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1544 | -0.90 |
| γ2 | 0.4036 | 1.65* |
| γ3 | -0.5312 | -3.42*** |
| γ4 | 0.5482 | 3.38*** |
| γ5 | -0.4566 | -2.60*** |
| γ6 | 0.2212 | 1.01 |
| γ7 | 0.0262 | 0.12 |
| γ8 | -0.3386 | -1.93* |
| γ9 | 0.8141 | 5.69*** |
| γ10 | -0.8091 | -7.42*** |
持续性:
0.878
半衰期:
5天
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