V-Lab
Ito Yogyo Co Ltd乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
123.00%
increased by 46.89%
1周
121.23%
increased by 45.12%
1个月
114.86%
increased by 38.75%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:14
参数估计
2000年3月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4013 | 1.12 |
| αARCH | 0.1177 | 2.42** |
| βGARCH | 0.8610 | 35.75*** |
0.979
持续性32天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4013 | 1.12 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1177 | 2.42** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8610 | 35.75*** |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
国际股票的其他乘法误差模型分析