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Ito Yogyo Co Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
145.41%
increased by 58.13%
1周
143.99%
increased by 56.71%
1个月
138.61%
increased by 51.33%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:14
参数估计
2000年3月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.70 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天δ = 2.70 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8707 | 1.06 |
| αARCH | 0.1193 | 3.66*** |
| βGARCH | 0.8224 | 26.85*** |
| γ杠杆 | 0.0034 | 0.04 |
| δ幂 | 2.6986 | 3.52*** |
0.985
持续性44天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8707 | 1.06 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1193 | 3.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8224 | 26.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0034 | 0.04 |
δ 幂 变换幂次 | 2.6986 | 3.52*** |
持续性:
0.985
半衰期:
44天
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