V-Lab
Ito Yogyo Co LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
1,816,284.44%
increased by 252,922.96%
1周
1,789,385.34%
increased by 226,023.86%
1个月
1,688,252.94%
increased by 124,891.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:15
参数估计
2000年3月15日 至 2026年9月4日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 9.7618 | 1.24 |
| αARCH | 0.1200 | 12.49*** |
| βGARCH | 0.9851 | 86.15*** |
| ν自由度 | 2.0000 |
0.985
持续性46天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 9.7618 | 1.24 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1200 | 12.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9851 | 86.15*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0000 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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