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Ito Yogyo Co LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

100.91%

decreased by 6.79%

1周

99.00%

decreased by 8.70%

1个月

92.41%

decreased by 15.29%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:14

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Ito Yogyo Co Ltd GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年3月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
参数值t统计量
ω常数项0.4250
4.36***
αARCH0.1570
4.60***
βGARCH0.8378
39.87***
γ杠杆-0.0494
-0.99

0.970

持续性

23天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.4250
4.36***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1570
4.60***
β

GARCH

波动率持续性

0.8378
39.87***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0494
-0.99

持续性:

0.970

半衰期:

23天