V-Lab
Ito Yogyo Co Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
109.48%
decreased by 16.86%
1周
106.39%
decreased by 19.95%
1个月
96.60%
decreased by 29.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:15
参数估计
2000年3月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7768 | 5.93*** |
| αARCH | 0.2154 | 9.35*** |
| βGARCH | 0.7386 | 41.25*** |
| γ杠杆 | -0.3601 | -0.87 |
0.954
持续性15天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7768 | 5.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2154 | 9.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7386 | 41.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3601 | -0.87 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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