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Ito Yogyo Co Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
124.50%
increased by 49.09%
1周
122.70%
increased by 47.29%
1个月
116.20%
increased by 40.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:14
参数估计
2000年3月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4059 | 2.37** |
| αARCH | 0.1150 | 1.65* |
| βGARCH | 0.8596 | 40.65*** |
| γ杠杆 | 0.0082 | 0.06 |
0.979
持续性32天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4059 | 2.37** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1150 | 1.65* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8596 | 40.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0082 | 0.06 |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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