V-Lab
Ito Yogyo Co Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
115.57%
decreased by 23.85%
1周
107.53%
decreased by 31.89%
1个月
89.96%
decreased by 49.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:15
参数估计
2000年3月15日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1759 | 4.06*** |
| αARCH | 0.2680 | 7.13*** |
| βGARCH | 0.6095 | 14.44*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1798 | -1.05 |
| γ2 | 0.4454 | 1.83* |
| γ3 | -0.5608 | -3.62*** |
| γ4 | 0.5717 | 3.53*** |
| γ5 | -0.4747 | -2.70*** |
| γ6 | 0.2324 | 1.05 |
| γ7 | 0.0233 | 0.10 |
| γ8 | -0.3431 | -1.92* |
| γ9 | 0.8241 | 4.77*** |
| γ10 | -0.8275 | -2.72*** |
0.878
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1759 | 4.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2680 | 7.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6095 | 14.44*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1798 | -1.05 |
| γ2 | 0.4454 | 1.83* |
| γ3 | -0.5608 | -3.62*** |
| γ4 | 0.5717 | 3.53*** |
| γ5 | -0.4747 | -2.70*** |
| γ6 | 0.2324 | 1.05 |
| γ7 | 0.0233 | 0.10 |
| γ8 | -0.3431 | -1.92* |
| γ9 | 0.8241 | 4.77*** |
| γ10 | -0.8275 | -2.72*** |
持续性:
0.878
半衰期:
5天
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