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绿源集团控股（开曼）有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
111.10%
increased by 5.84%
1周
99.49%
decreased by 5.77%
1个月
83.10%
decreased by 22.16%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:09
参数估计
2023年10月11日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9683 | 3.33*** |
| αARCH | 0.1870 | 3.14*** |
| βGARCH | 0.5936 | 4.89*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 8.2863 | 3.11*** |
| γ2 | -15.1541 | -3.70*** |
| γ3 | 11.0182 | 3.20*** |
| γ4 | -4.1022 | -1.34 |
| γ5 | -1.2678 | -0.56 |
0.781
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9683 | 3.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1870 | 3.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5936 | 4.89*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 8.2863 | 3.11*** |
| γ2 | -15.1541 | -3.70*** |
| γ3 | 11.0182 | 3.20*** |
| γ4 | -4.1022 | -1.34 |
| γ5 | -1.2678 | -0.56 |
持续性:
0.781
半衰期:
3天
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