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绿源集团控股（开曼）有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
95.71%
decreased by 16.79%
1周
90.72%
decreased by 21.78%
1个月
77.32%
decreased by 35.18%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:09
参数估计
2023年10月11日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9512 | 2.60*** |
| αARCH | 0.2247 | 3.97*** |
| βGARCH | 0.6939 | 10.45*** |
| γ杠杆 | -0.1686 | -0.27 |
0.919
持续性8天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9512 | 2.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2247 | 3.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6939 | 10.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1686 | -0.27 |
持续性:
0.919
半衰期:
8天
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