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绿源集团控股（开曼）有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
107.19%
increased by 8.06%
1周
91.79%
decreased by 7.34%
1个月
69.55%
decreased by 29.58%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:09
参数估计
2023年10月11日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3105 | 2.46** |
| αARCH | 0.3559 | 4.58*** |
| βGARCH | 0.8687 | 14.66*** |
| γ杠杆 | 0.0308 | 0.33 |
0.869
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3105 | 2.46** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3559 | 4.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8687 | 14.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0308 | 0.33 |
持续性:
0.869
半衰期:
5天
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