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绿源集团控股（开曼）有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

122.81%

increased by 9.05%

1周

115.72%

increased by 1.96%

1个月

95.73%

decreased by 18.03%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:09

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of 绿源集团控股（开曼）有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2023年10月11日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
参数值t统计量
ω常数项0.9072
2.02**
αARCH0.2322
1.94*
βGARCH0.7082
7.64***
γ杠杆-0.0320
-0.20

0.924

持续性

9天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.9072
2.02**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2322
1.94*
β

GARCH

波动率持续性

0.7082
7.64***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0320
-0.20

持续性:

0.924

半衰期:

9天