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绿源集团控股（开曼）有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
131.15%
increased by 29.07%
1周
122.02%
increased by 19.94%
1个月
98.42%
decreased by 3.66%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:09
参数估计
2023年10月11日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.71，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 2.71 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 14.8335 | 0.67 |
| αARCH | 0.1824 | 2.44** |
| βGARCH | 0.9057 | 6.45*** |
| ν自由度 | 2.7081 | 2.92*** |
0.906
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 14.8335 | 0.67 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1824 | 2.44** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9057 | 6.45*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.7081 | 2.92*** |
持续性:
0.906
半衰期:
7天
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