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绿源集团控股（开曼）有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
117.20%
increased by 12.51%
1周
108.81%
increased by 4.12%
1个月
87.76%
decreased by 16.93%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:09
参数估计
2023年10月11日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.55 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天δ = 1.55 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5895 | 1.42 |
| αARCH | 0.2116 | 3.38*** |
| βGARCH | 0.7291 | 8.48*** |
| γ杠杆 | -0.0577 | -0.32 |
| δ幂 | 1.5535 | 2.56** |
0.914
持续性8天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5895 | 1.42 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2116 | 3.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7291 | 8.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0577 | -0.32 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5535 | 2.56** |
持续性:
0.914
半衰期:
8天
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