V-Lab
比特币集团有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月28日 星期一的波动率预测
1天
97.08%
increased by 13.87%
1周
90.22%
increased by 7.01%
1个月
76.04%
decreased by 7.17%
更新于2026年9月26日星期六 UTC 21:19
参数估计
2019年12月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8906 | 5.03*** |
| αARCH | 0.2344 | 5.34*** |
| βGARCH | 0.6330 | 9.91*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.3069 | -2.78*** |
| γ2 | 0.4865 | 2.96*** |
| γ3 | -0.2391 | -2.58*** |
0.867
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8906 | 5.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2344 | 5.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6330 | 9.91*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.3069 | -2.78*** |
| γ2 | 0.4865 | 2.96*** |
| γ3 | -0.2391 | -2.58*** |
持续性:
0.867
半衰期:
5天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析