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比特币集团有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月28日 星期一的波动率预测

1天

97.96%

increased by 11.13%

1周

90.76%

increased by 3.93%

1个月

75.47%

decreased by 11.36%

更新于2026年9月26日星期六 UTC 21:18

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时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

比特币集团有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年12月2日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
ω常数项1.8480
3.80***
αARCH0.2317
2.65***
βGARCH0.6176
9.76***
γ杠杆0.0432
0.26

0.871

持续性

5天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

1.8480
3.80***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2317
2.65***
β

GARCH

波动率持续性

0.6176
9.76***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0432
0.26

持续性:

0.871

半衰期:

5天