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比特币集团有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月28日 星期一的波动率预测

1天

96.24%

increased by 10.02%

1周

85.37%

decreased by 0.85%

1个月

69.21%

decreased by 17.01%

更新于2026年9月26日星期六 UTC 21:19

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时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

比特币集团有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年12月2日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.2225
4.08***
βGARCH0.5173
6.71***
γ杠杆0.0157
0.24
λ₁τ截距4.5158
1.31
λ₂预测调整0.6321
3.00***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.748

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2225
4.08***
β

GARCH

波动率持续性

0.5173
6.71***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0157
0.24
λ₁

τ截距

基线长期系数

4.5158
1.31
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.6321
3.00***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.748

半衰期:

2天