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比特币集团有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月28日 星期一的波动率预测
1天
90.72%
increased by 10.43%
1周
81.67%
increased by 1.38%
1个月
68.09%
decreased by 12.20%
更新于2026年9月26日星期六 UTC 21:18
参数估计
2019年12月2日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3694 | 3.17*** |
| αARCH | 0.3982 | 6.57*** |
| βGARCH | 0.8575 | 17.95*** |
| γ杠杆 | -0.0199 | -0.33 |
0.858
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3694 | 3.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3982 | 6.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8575 | 17.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0199 | -0.33 |
持续性:
0.858
半衰期:
5天
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