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比特币集团有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月28日 星期一的波动率预测
1天
94.93%
increased by 12.32%
1周
88.94%
increased by 6.33%
1个月
75.62%
decreased by 6.99%
更新于2026年9月26日星期六 UTC 21:18
参数估计
2019年12月2日 至 2026年9月25日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.66 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 1.66 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.68* |
| αARCH | 0.2356 | 5.39*** |
| βGARCH | 0.6798 | 13.06*** |
| γ杠杆 | 0.0478 | 0.51 |
| δ幂 | 1.6561 | 2.87*** |
0.891
持续性6天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.68* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2356 | 5.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6798 | 13.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0478 | 0.51 |
δ 幂 变换幂次 | 1.6561 | 2.87*** |
持续性:
0.891
半衰期:
6天
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