V-Lab
比特币集团有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月28日 星期一的波动率预测
1天
58.25%
decreased by 4.53%
1周
62.32%
decreased by 0.46%
1个月
69.26%
increased by 6.48%
更新于2026年9月26日星期六 UTC 21:18
参数估计
2019年12月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8532 | 2.11** |
| αARCH | 0.2897 | 1.72* |
| βGARCH | 0.6586 | 5.46*** |
| γ杠杆 | -0.1559 | -0.92 |
0.870
持续性5天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8532 | 2.11** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2897 | 1.72* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6586 | 5.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1559 | -0.92 |
持续性:
0.870
半衰期:
5天
国际股票的其他非对称乘法误差模型分析