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韩国DSR线材公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.54%
decreased by 1.82%
1周
28.13%
decreased by 0.23%
1个月
30.91%
increased by 2.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:37
参数估计
2003年1月28日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3876 | 4.29*** |
| αARCH | 0.1885 | 7.33*** |
| βGARCH | 0.6842 | 18.82*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.1690 | 2.33** |
| γ2 | -0.3184 | -3.03*** |
| γ3 | 0.2388 | 3.60*** |
| γ4 | -0.0373 | -0.56 |
| γ5 | -0.1625 | -1.99** |
| γ6 | 0.1332 | 1.67* |
| γ7 | 0.0026 | 0.05 |
0.873
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3876 | 4.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1885 | 7.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6842 | 18.82*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.1690 | 2.33** |
| γ2 | -0.3184 | -3.03*** |
| γ3 | 0.2388 | 3.60*** |
| γ4 | -0.0373 | -0.56 |
| γ5 | -0.1625 | -1.99** |
| γ6 | 0.1332 | 1.67* |
| γ7 | 0.0026 | 0.05 |
持续性:
0.873
半衰期:
5天
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