V-Lab
韩国DSR线材公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.26%
decreased by 3.24%
1周
35.72%
decreased by 1.78%
1个月
40.50%
increased by 3.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:37
参数估计
2003年1月28日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.35，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为41天v = 3.35 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 16.7938 | 1.44 |
| αARCH | 0.1271 | 16.56*** |
| βGARCH | 0.9831 | 84.19*** |
| ν自由度 | 3.3478 | 10.20*** |
0.983
持续性41天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 16.7938 | 1.44 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1271 | 16.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9831 | 84.19*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.3478 | 10.20*** |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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