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韩国DSR线材公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

33.98%

decreased by 0.75%

1周

34.69%

decreased by 0.04%

1个月

37.23%

increased by 2.50%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:37

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 韩国DSR线材公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2003年1月28日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 60个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约60天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为60天
参数值t统计量
ω常数项0.1517
2.26**
αARCH0.0838
4.14***
βGARCH0.9225
43.76***
γ杠杆-0.0356
-1.20

0.988

持续性

60天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1517
2.26**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0838
4.14***
β

GARCH

波动率持续性

0.9225
43.76***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0356
-1.20

持续性:

0.988

半衰期:

60天