V-Lab
韩国DSR线材公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.39%
decreased by 0.99%
1周
34.53%
increased by 0.15%
1个月
38.54%
increased by 4.16%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:37
参数估计
2003年1月28日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 95个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加58%
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约95天反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加58%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2192 | 1.52 |
| αARCH | 0.1311 | 2.72*** |
| βGARCH | 0.8528 | 32.30*** |
| γ杠杆 | -0.1075 | -2.06** |
| δ幂 | 2.1338 | 2.54** |
0.993
持续性95天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2192 | 1.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1311 | 2.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8528 | 32.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1075 | -2.06** |
δ 幂 变换幂次 | 2.1338 | 2.54** |
持续性:
0.993
半衰期:
95天
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