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韩国DSR线材公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.02%
decreased by 1.37%
1周
38.35%
decreased by 0.04%
1个月
43.27%
increased by 4.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:37
参数估计
2003年1月28日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0874 | 2.44** |
| αARCH | 0.1727 | 3.37*** |
| βGARCH | 0.9696 | 71.08*** |
| γ杠杆 | 0.0378 | 1.35 |
0.970
持续性22天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0874 | 2.44** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1727 | 3.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9696 | 71.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0378 | 1.35 |
持续性:
0.970
半衰期:
22天
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