V-Lab
韩国DSR线材公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.22%
decreased by 0.81%
1周
34.99%
decreased by 0.04%
1个月
37.71%
increased by 2.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:37
参数估计
2003年1月28日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1361 | 1.87* |
| αARCH | 0.0680 | 2.55** |
| βGARCH | 0.9228 | 44.22*** |
| γ杠杆 | -0.1485 | -1.32 |
| δ幂 | 1.8759 | 5.14*** |
0.989
持续性63天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1361 | 1.87* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0680 | 2.55** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9228 | 44.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1485 | -1.32 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8759 | 5.14*** |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
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