V-Lab
韩国DSR线材公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.64%
decreased by 1.02%
1周
34.67%
increased by 0.01%
1个月
38.27%
increased by 3.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:37
参数估计
2003年1月28日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 69个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约69天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1854 | 2.47** |
| αARCH | 0.1634 | 5.97*** |
| βGARCH | 0.8570 | 25.59*** |
| γ杠杆 | -0.0606 | -1.28 |
0.990
持续性69天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1854 | 2.47** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1634 | 5.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8570 | 25.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0606 | -1.28 |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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