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韩国DSR线材公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.67%
decreased by 0.83%
1周
35.51%
increased by 0.01%
1个月
38.45%
increased by 2.95%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:37
参数估计
2003年1月28日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为58天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1746 | 2.37** |
| αARCH | 0.0739 | 3.63*** |
| βGARCH | 0.9142 | 39.36*** |
0.988
持续性58天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1746 | 2.37** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0739 | 3.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9142 | 39.36*** |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
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