V-Lab
YW Co Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
19.52%
decreased by 0.98%
1周
20.05%
decreased by 0.45%
1个月
21.63%
increased by 1.13%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年4月11日 至 2026年9月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6996 | 7.67*** |
| αARCH | 0.1196 | 6.64*** |
| βGARCH | 0.8442 | 36.18*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0040 | -1.21 |
| γ2 | 0.0096 | 2.27** |
0.964
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6996 | 7.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1196 | 6.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8442 | 36.18*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0040 | -1.21 |
| γ2 | 0.0096 | 2.27** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析