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YW Co Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
24.24%
increased by 0.29%
1周
24.37%
increased by 0.42%
1个月
24.80%
increased by 0.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52
参数估计
2003年4月11日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6985 | 7.65*** |
| αARCH | 0.1198 | 6.64*** |
| βGARCH | 0.8442 | 36.17*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0040 | -1.21 |
| γ2 | 0.0097 | 2.28** |
0.964
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6985 | 7.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1198 | 6.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8442 | 36.17*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0040 | -1.21 |
| γ2 | 0.0097 | 2.28** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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