V-Lab
YW Co Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.16%
decreased by 0.24%
1周
28.07%
increased by 0.67%
1个月
31.21%
increased by 3.81%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52
参数估计
2003年4月11日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 61个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约61天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为61天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1336 | 3.30*** |
| αARCH | 0.1472 | 6.10*** |
| βGARCH | 0.8461 | 53.29*** |
| γ杠杆 | -0.0089 | -0.20 |
0.989
持续性61天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1336 | 3.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1472 | 6.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8461 | 53.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0089 | -0.20 |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
国际股票的其他非对称乘法误差模型分析