V-Lab
YW Co Ltd乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.06%
decreased by 0.27%
1周
28.00%
increased by 0.67%
1个月
31.26%
increased by 3.93%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52
参数估计
2003年4月11日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1357 | 1.88* |
| αARCH | 0.1454 | 7.69*** |
| βGARCH | 0.8437 | 52.39*** |
0.989
持续性63天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1357 | 1.88* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1454 | 7.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8437 | 52.39*** |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
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