V-Lab
YW Co Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.27%
decreased by 0.71%
1周
27.13%
increased by 0.15%
1个月
30.40%
increased by 3.42%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52
参数估计
2003年4月11日 至 2026年9月4日模型洞察
估计的持续性 1.003 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.003 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0815 | 3.68*** |
| αARCH | 0.1232 | 9.34*** |
| βGARCH | 0.8802 | 77.29*** |
| γ杠杆 | -0.0169 | -0.06 |
1.003
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0815 | 3.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1232 | 9.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8802 | 77.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0169 | -0.06 |
持续性:
1.003
半衰期:
-
国际股票的其他非对称GARCH模型分析