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V-Lab

YW Co Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日星期五的波动率预测

1天

28.37%

increased by 0.21%

1周

29.29%

increased by 1.13%

1个月

31.90%

increased by 3.74%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2003年4月11日至 2026年9月4日

模型洞察

该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归

参数	值	t统计量
ω常数项	1.3707	4.61***
αARCH	0.1178	6.73***
βGARCH	0.8382	33.88***

\sum γ_{i}

样条系数

K=6

γ₁	-0.0221	-0.41
γ₂	0.0130	0.17
γ₃	-0.0137	-0.28
γ₄	0.0920	2.20**
γ₅	-0.1568	-3.32***
γ₆	0.2358	2.46**

0.956

持续性

15天

半衰期

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	1.3707	4.61***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1178	6.73***
β GARCH 波动率持续性	0.8382	33.88***

\sum γ_{i}

样条系数

K=6

γ₁	-0.0221	-0.41
γ₂	0.0130	0.17
γ₃	-0.0137	-0.28
γ₄	0.0920	2.20**
γ₅	-0.1568	-3.32***
γ₆	0.2358	2.46**

持续性:

0.956

半衰期:

15天