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洪匯新材MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

29.11%

decreased by 1.31%

1周

32.06%

increased by 1.64%

1个月

34.64%

increased by 4.22%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:27

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

洪匯新材 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2016年6月29日 至 2026年9月30日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1609
4.21***
βGARCH0.4410
5.57***
γ杠杆0.1002
1.71*
λ₁τ截距0.2894
1.69*
λ₂预测调整0.1274
2.35**
λ₃τ持续性0.8404
12.10***

0.652

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1609
4.21***
β

GARCH

波动率持续性

0.4410
5.57***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1002
1.71*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.2894
1.69*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1274
2.35**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8404
12.10***

持续性:

0.652

半衰期:

2天