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洪匯新材MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

39.88%

increased by 4.63%

1周

41.00%

increased by 5.75%

1个月

40.86%

increased by 5.61%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:46

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 洪匯新材 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2016年6月29日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1613
4.20***
βGARCH0.4445
5.65***
γ杠杆0.1005
1.71*
λ₁τ截距0.2653
1.71*
λ₂预测调整0.1173
2.42**
λ₃τ持续性0.8537
13.79***

0.656

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1613
4.20***
β

GARCH

波动率持续性

0.4445
5.65***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1005
1.71*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.2653
1.71*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1173
2.42**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8537
13.79***

持续性:

0.656

半衰期:

2天