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洪匯新材指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.75%
increased by 2.82%
1周
38.07%
increased by 4.14%
1个月
42.08%
increased by 8.15%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:46
参数估计
2016年6月29日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1332 | 3.80*** |
| αARCH | 0.2633 | 6.30*** |
| βGARCH | 0.9425 | 59.80*** |
| γ杠杆 | -0.0054 | -0.19 |
0.943
持续性12天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1332 | 3.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2633 | 6.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9425 | 59.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0054 | -0.19 |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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